G10货币本周要当心这一风险因素!
G10货币本周将迎来大规模到期期权,市场应予以关注。未来一周,部分重要期权到期可能会对汇价走势产生影响。具体来说,对即将到期的外汇期权进行现汇对冲可能会增加附近的支撑/阻力,并对行权价附近的现汇构成引力或限制。
对于欧元/美元,周一到期的期权主要集中在1.0750(10亿欧元)和1.0790-1.0800(13亿欧元)。周二在1.0800有7亿欧元到期。周三在1.0695-1.0700间有8.21亿欧元到期,同时在1.0900和1.0950分别有14亿和16亿欧元到期。周四,期权到期规模进一步扩大,包括1.0700(21亿欧元)、1.0750(9亿欧元)、1.0800-1.0815(41亿欧元)、1.0865(12亿欧元)、1.0925-1.0935(28亿欧元)和1.0945-1.0950(26亿欧元)。周五,最大规模的期权到期集中在1.0700(23亿欧元)、1.0750(13亿)、1.0820-1.0830(8亿)和1.0950(10亿欧元)。
对于英镑/美元,周一到期的期权主要集中在1.2630(4.76亿英镑)。周二,期权到期规模扩大至1.2750-1.2755(5.92亿英镑)。周三,期权到期主要集中在1.2675(7.56亿英镑)和1.2750(4.36亿英镑)。周四,期权到期规模进一步扩大,包括1.2540-1.2550(5.64亿英镑)和1.2570-1.2575(6亿英镑)。周五,期权到期主要集中在1.2590-1.2600(8.91亿英镑)、1.2750(8.97亿英镑)和1.2780(4.74亿英镑)。
澳元/美元方面,周二到期期权规模最大,主要集中在0.6615-0.6620(15亿澳元)。周三,期权到期规模进一步扩大至0.6645-0.6655(18亿澳元)。周五,期权到期主要集中在0.6515-0.6525(8.36亿澳元)。
此外,欧元/澳元周二在1.6550有5亿欧元期权到期。新西兰元/美元周四在0.5955有13亿新西兰元到期,同时在0.6105有29亿新西兰元到期。美元/日圆方面,周一到周五均有大规模期权到期,主要集中在151.00-151.50和152.00等关键点位。
市场参与者应密切关注这些到期期权的行权情况,以评估其对汇价走势的潜在影响。
-
- 人民币中间价报6.3890,上调34点
- 10月26日,人民币中间价报6.3890,上调34点,上一交易日中…
- 2021年10月26日
-
- 外汇衍生品市场仍是我国走向浮动汇率所面临的一个重要短板
- 外汇衍生品市场仍是我国走向浮动汇率所面临的一个重要…
- 2020年08月11日
-
- 美联储新政对市场有哪些影响?会引发流动性风险吗?
- 即将进入6月,美联储宣布6月1日开始以每月475亿美元(其…
- 2022年05月31日
-
- 人民币兑美元中间价报7.0846 上调5个基点
- 浠婃棩浜烘皯甯佸厬缇庡厓涓棿浠锋姤7.0846鍏冿紝杈冧…
- 2019年09月11日
-
- 国际金价后市上看1996美元
- 周四(7月20日),国际金价升创5月17日以来新高至1987.34美元…
- 2023年07月21日
-
- 全球货币政策转向,明年美国会加息吗?
- 随着新冠疫情管控的常态化和全球通胀压力升温,全球货…
- 2021年10月22日
-
- 诺诚健华港股股价一年跌逾六成 科创板IPO遭八连问
- 4月21日,诺诚健华医药有限公司(简称“诺诚健华”)科创…
- 2022年07月19日
-
- 国际金价持坚,多国对俄制裁在路上
- 周五(2月25日),国际金价上涨,在上一交易日大幅波动后…
- 2022年02月28日